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Matching a Distribution by Matching Quantiles Estimation

Nikolaos Sgouropoulos · Qiwei Yao · Claudia Yastremiz刊期 2015-04-03 · 卷 110（510）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

通过分位数匹配实现分布匹配估计AI 解读

Motivated by the problem of selecting representative portfolios for backtesting counterparty credit risks, we propose a matching quantiles estimation (MQE) method for matching a target distribution by that of a linear combination of a set of random variables. An iterative procedure based on the ordinary least-squares estimation (OLS) is proposed to compute MQE. MQE can be easily modified by adding a LASSO penalty term if a sparse representation is desired, or by restricting…

金融 · 尾部与系统性风险分位数与分布正则化与变量选择
被引 26 次 ↗OpenAlex · 核验
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