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Covariance matrix selection and estimation via penalised normal likelihood

Jianhua Z. Huang · Naiping Liu · Mohsen Pourahmadi · Linxu Liu刊期 2006-03-01 · 卷 93（1）Biometrika已编入正刊

通过惩罚正态似然选择与估计协方差矩阵AI 解读

We propose a nonparametric method for identifying parsimony and for producing a statistically efficient estimator of a large covariance matrix. We reparameterise a covariance matrix through the modified Cholesky decomposition of its inverse or the one-step-ahead predictive representation of the vector of responses and reduce the nonintuitive task of modelling covariance matrices to the familiar task of model selection and estimation for a sequence of regression models. The…

正则化与变量选择半参数与非参数
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