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CHARACTERIZATION OF THE TAIL BEHAVIOR OF A CLASS OF BEKK PROCESSES: A STOCHASTIC RECURRENCE EQUATION APPROACH

Muneya Matsui · Rasmus Søndergaard Pedersen刊期 2022-02 · 卷 38（1）Econometric Theory已编入正刊

一类 BEKK 过程的尾部行为：随机递推方程方法AI 解读

We consider conditions for strict stationarity and ergodicity of a class of multivariate BEKK processes $(X_t : t=1,2,\ldots )$ and study the tail behavior of the associated stationary distributions. Specifically, we consider a class of BEKK-ARCH processes where the innovations are assumed to be Gaussian and a finite number of lagged $X_t$ ’s may load into the conditional covariance matrix of $X_t$ . By exploiting that the processes have multivariate stochastic recurrence…

金融 · 波动率金融 · 尾部与系统性风险
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