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Modeling Marked Point Processes via Bivariate Mixture Transition Distribution Models

Mohamed Yusuf Hassan · Keh-Shin Lii刊期 2006-09 · 卷 101（475）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

用二元混合转移分布模型刻画带标记点过程AI 解读

We propose new probability models for the analysis of marked point processes. These models deal with the type of data that arrive or are observed in possibly unequal time intervals, such as financial transactions and earthquakes, among others. The models treat both the time between event arrivals and the observed marks as stochastic processes. We adopt a class of bivariate distributions to form the bivariate mixture transition distribution. In these models the conditional…

宏观 · 时间序列金融 · 高频计量
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