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REVERSE REGRESSIONS AND LONG‐HORIZON FORECASTING

Min Wei · Jonathan H. Wright刊期 2013-04 · 卷 28（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

反向回归与长期限预测AI 解读

SUMMARY Long‐horizon predictive regressions in finance pose formidable econometric problems when estimated using available sample sizes. Hodrick in 1992 proposed a remedy that is based on running a reverse regression of short‐horizon returns on the long‐run mean of the predictor. Unfortunately, this only allows the null of no predictability to be tested, and assumes stationary regressors. In this paper, we revisit long‐horizon forecasting from reverse regressions, and argue…

金融 · 收益预测预测与混频单位根与协整
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