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TESTING FOR COEFFICIENT RANDOMNESS IN LOCAL-TO-UNITY AUTOREGRESSIONS

Mikihito Nishi刊期 2026-04 · 卷 42（2）Econometric Theory已编入正刊

局部单位根自回归中的系数随机性检验AI 解读

This study proposes a test for coefficient randomness in autoregressive models where the autoregressive coefficient is local to unity, which is empirically relevant given earlier work. Under this specification, we analyze the effect of the correlation between the random coefficient and disturbance on the properties of tests, a matter that remains largely unexplored in the literature. Our analysis reveals that tests proposed in earlier studies can have poor power when the…

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