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Likelihood‐based cointegration tests in heterogeneous panels

Rolf Larsson · Johan Lyhagen · Mickael Löthgren刊期 2001-06-01 · 卷 4（1）The Econometrics Journal已编入正刊

异质面板中基于似然的协整检验AI 解读

This paper presents a maximum likelihood panel test of the cointegrating rank in heterogeneous panel models based on the mean of the individual rank trace statistics. The existence of the first two moments of the asymptotic distribution of the individual trace statistic is established. Based on this, the asymptotic distribution of the test statistic is shown to be normal. The small-sample size and power properties are investigated using Monte Carlo simulations. An empirical…

宏观 · 时间序列异质性面板单位根与协整
被引 576 次 ↗OpenAlex · 核验
AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓