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Combining p-values to test for multiple structural breaks in cointegrated regressions

Michele Bergamelli · Annamaria Bianchi · Lynda Khalaf · Giovanni Urga刊期 2019-08 · 卷 211（2）Journal of Econometrics已编入正刊

组合 p 值检验协整回归中的多重结构突变AI 解读

We propose a multiple hypothesis testing approach to assess structural stability in cointegrating regressions. Underlying tests are constructed via a Vector Error Correction Model and generalize the reduced rank regression procedures of Hansen (2003). We generalize the likelihood ratio test proposed in Hansen (2003) to accommodate unknown break dates through the specification of several scenarios regarding the number and the location of the breaks. We define a combined…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · 结构变化
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