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ESTIMATION AND INFERENCE IN SHORT PANEL VECTOR AUTOREGRESSIONS WITH UNIT ROOTS AND COINTEGRATION

Michael Binder · Cheng Hsiao · M. Hashem Pesaran刊期 2005-08 · 卷 21（04）Econometric Theory已编入正刊

含单位根与协整的短面板向量自回归：估计与推断AI 解读

This paper considers estimation and inference in panel vector autoregressions where (i) the individual effects are either random or fixed, (ii) the time-series properties of the model variables are unknown a priori and may feature unit roots and cointegrating relations, and (iii) the time dimension of the panel is short and its cross-sectional dimension is large. Generalized method of moments (GMM) and quasi maximum likelihood (QML) estimators are obtained and compared in…

宏观 · VAR 与局部投影动态面板单位根与协整
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