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Sign-based tests for structural changes in multivariate volatility

Jilin Wu · Zhijie Xiao · Mengxi Zhang · Zhenhuan Zhang刊期 2026-03 · 卷 254Journal of Econometrics已编入正刊

多变量波动率结构变化的符号检验AI 解读

This paper proposes sign-based CUSUM and QS tests for structural changes in multivariate volatility using least absolute deviation (LAD) regression. These tests offer the advantage of relaxing moment conditions and providing greater robustness against various heavy-tailed innovations. To address potential power losses in the two basic statistics due to inaccurate estimation of the long-run variance (LRV) under alternatives, the paper then proposes two modified statistics…

宏观 · 结构变化半参数与非参数GMM 与矩条件
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