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Weak Convergence to a Matrix Stochastic Integral with Stable Processes

Mehmet Caner刊期 1997-02 · 卷 13（4）Econometric Theory已编入正刊

含稳定过程的矩阵随机积分弱收敛AI 解读

This paper generalizes the univariate results of Chan and Tran (1989, Econometric Theory 5, 354–362) and Phillips (1990, Econometric Theory 6, 44–62) to multivariate time series. We develop the limit theory for the least-squares estimate of a VAR(l) for a random walk with independent and identically distributed errors and for I(1) processes with weakly dependent errors whose distributions are in the domain of attraction of a stable law. The limit laws are represented by…

宏观 · 时间序列单位根与协整VAR 与局部投影
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