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Consistent Estimation of Multiple Breakpoints in Dependence Measures

Marvin Borsch · Alexander Mayer · Dominik Wied刊期 2024-04-02 · 卷 42（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

依赖度量中多个断点的一致估计AI 解读

This article proposes different methods to consistently detect multiple breaks in copula-based dependence measures. Starting with the classical binary segmentation, also the more recent wild binary segmentation (WBS) is considered. For binary segmentation, consistency of the estimators for the location of the breakpoints as well as the number of breaks is proved, taking filtering effects from AR-GARCH models explicitly into account. Monte Carlo simulations based on a factor…

宏观 · 时间序列宏观 · 结构变化
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