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LM TESTS IN THE PRESENCE OF NON-NORMAL ERROR DISTRIBUTIONS

Marilena Furno刊期 2000-04 · 卷 16（2）Econometric Theory已编入正刊

非正态误差分布下的 LM 检验AI 解读

The paper considers different versions of the Lagrange multiplier (LM) tests for autocorrelation and/or for conditional heteroskedasticity. These versions differ in terms of the residuals, and of the functions of the residuals, used to build the tests. In particular, we compare ordinary least squares versus least absolute deviation (LAD) residuals, and we compare squared residuals versus their absolute value. We show that the LM tests based on LAD residuals are…

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