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A Monte Carlo Approach to Filtering for a Class of Marked Doubly Stochastic Poisson Processes

Silvia Centanni · Marco Minozzo刊期 2006-12-01 · 卷 101（476）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

一类带标记双随机 Poisson 过程的蒙特卡洛滤波AI 解读

Marked doubly stochastic Poisson processes are a particular type of marked point processes that are characterized by the number of events in any time interval as being conditionally Poisson distributed, given another positive stochastic process called intensity. Here we consider a subclass of these processes in which the intensity is assumed to be a deterministic function of another nonexplosive marked point process. In particular, we will investigate an intensity jump…

金融 · 高频计量时间序列
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