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A SIMPLE OMNIBUS OVERIDENTIFICATION SPECIFICATION TEST FOR TIME SERIES ECONOMETRIC MODELS

Manuel A. Domínguez · Ignacio N. Lobato刊期 2015-08 · 卷 31（4）Econometric Theory已编入正刊

时间序列计量模型的简便综合过度识别设定检验AI 解读

Despite their theoretical advantages, Integrated Conditional Moment (ICM) specification tests are not commonly employed in the econometrics practice. An important reason is that the employed test statistics are nonpivotal, and so critical values are not readily available. This article proposes an omnibus test in the spirit of the ICM tests of Bierens and Ploberger (1997, Econometrica 65, 1129–1151) where the test statistic is based on the minimized value of a quadratic…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样
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