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Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors

Monica Billio · Mila Getmansky · Andrew W. Lo · Loriana Pelizzon刊期 2012-06 · 卷 104（3）Journal of Financial Economics已编入正刊

金融与保险部门关联度及系统性风险的计量度量AI 解读

We propose several econometric measures of connectedness based on principal-components analysis and Granger-causality networks, and apply them to the monthly returns of hedge funds, banks, broker/dealers, and insurance companies. We find that all four sectors have become highly interrelated over the past decade, likely increasing the level of systemic risk in the finance and insurance industries through a complex and time-varying network of relationships. These measures can…

金融 · 尾部与系统性风险结构变化与时变参数空间与网络
被引 2,506 次 ↗OpenAlex · 核验
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