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Quasi-Maximum Likelihood Estimation of GARCH Models With Heavy-Tailed Likelihoods

Jianqing Fan · Lei Qi · Dacheng Xiu刊期 2014-04-03 · 卷 32（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

采用重尾似然的 GARCH 模型拟极大似然估计AI 解读

The non-Gaussian maximum likelihood estimator is frequently used in GARCH models with the intention of capturing heavy-tailed returns. However, unless the parametric likelihood family contains the true likelihood, the estimator is inconsistent due to density misspecification. To correct this bias, we identify an unknown scale parameter ηf that is critical to the identification for consistency and propose a three-step quasi-maximum likelihood procedure with non-Gaussian…

金融 · 波动率极大与准极大似然GMM 与矩条件
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