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Cross-sectional dependence in idiosyncratic volatility

Ilze Kalnina · Kokouvi Tewou刊期 2025-05 · 卷 249Journal of Econometrics已编入正刊

特质波动率的横截面依赖AI 解读

This paper introduces an econometric framework for analyzing cross-sectional dependence in the idiosyncratic volatilities of assets using high frequency data. We first consider the estimation of standard measures of dependence in the idiosyncratic volatilities such as covariances and correlations. Naive estimators of these measures are biased due to the use of the error-laden estimates of idiosyncratic volatilities. We provide bias-corrected estimators and the relevant…

金融 · 金融因子空间与网络金融 · 波动率
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