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Anticipating Long-Term Stock Market Volatility

Christian Conrad · Karin Loch刊期 2015-11 · 卷 30（7）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

预判长期股票市场波动率AI 解读

We investigate the relationship between long-term US stock market risks and the macroeconomic environment using a two-component GARCH-MIDAS model. Our results show that macroeconomic variables are important determinants of the secular component of stock market volatility. Among the various macro variables in our dataset the term spread, housing starts, corporate profits and the unemployment rate have the highest predictive ability for long-term stock market volatility. While…

金融 · 波动率预测与混频
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