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Bootstrapping M-estimators in generalized autoregressive conditional heteroscedastic models

K Mukherjee刊期 2020-09-01 · 卷 107（3）Biometrika已编入正刊

GARCH 模型中 M 估计量的自助法推断AI 解读

Summary We consider the weighted bootstrap approximation to the distribution of a class of M-estimators for the parameters of the generalized autoregressive conditional heteroscedastic model. We prove that the bootstrap distribution, given the data, is a consistent estimate in probability of the distribution of the M-estimator, which is asymptotically normal. We propose an algorithm for the computation of M-estimates which at the same time is useful for computing bootstrap…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样金融 · 波动率
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