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Conditional asymmetry in Power ARCH( ∞ ) models

Julien Royer刊期 2023-05 · 卷 234（1）Journal of Econometrics已编入正刊

幂 ARCH(∞) 模型中的条件非对称性AI 解读

We consider an extension of ARCH(∞) models to account for conditional asymmetry in the presence of high persistence. After stating existence and stationarity conditions, this paper develops the statistical inference of such models and proves the consistency and asymptotic distribution of a Quasi Maximum Likelihood estimator. Some particular specifications are studied and we introduce a Portmanteau goodness-of-fit test. Additionally, test procedures for asymmetry and GARCH…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然金融 · 波动率
被引 7 次 ↗OpenAlex · 核验
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