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The Factor–Spline–GARCH Model for High and Low Frequency Correlations

José Gonzalo Rangel · Robert F. Engle刊期 2012-01 · 卷 30（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

刻画高低频相关性的因子—样条—GARCH模型AI 解读

We propose a new approach to model high and low frequency components of equity correlations. Our framework combines a factor asset pricing structure with other specifications capturing dynamic properties of volatilities and covariances between a single common factor and idiosyncratic returns. High frequency correlations mean revert to slowly varying functions that characterize long-term correlation patterns. We associate such term behavior with low frequency economic…

金融 · 金融因子核、筛与局部多项式结构变化与时变参数
被引 89 次 ↗OpenAlex · 核验
AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓