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Exact Maximum Likelihood Estimation of Stationary Vector ARMA Models

José Alberto Mauricio刊期 1995-03 · 卷 90（429）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

平稳向量 ARMA 模型的精确最大似然估计AI 解读

The problems of evaluating and subsequently maximizing the exact likelihood function of vector autoregressive moving average (ARMA) models are considered separately. A new and efficient procedure for evaluating the exact likelihood function is presented. This method puts together a set of useful features that can only be found separately in currently available algorithms. A procedure for maximizing the exact likelihood function, which takes full advantage of the properties…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然VAR 与局部投影
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