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Invariant Tests for Means with Covariates

John Marden · Michael D. Perlman刊期 1980-01-01 · 卷 8（1）The Annals of Statistics已编入正刊

利用协变量的均值不变检验AI 解读

We consider the problem of testing a hypothesis about the means of a subset of the components of a multivariate normal distribution with unknown covariance matrix, when the means of a second subset (the covariates) are known. Because of the possible correlation between the two subsets, information provided by the second subset can be useful for inferences about the means of the first subset. In this paper attention is restricted to the class of procedures invariant under the…

检验与推断
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