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MODELING CYCLICAL BEHAVIOR WITH DIFFERENTIAL-DIFFERENCE EQUATIONS IN AN UNOBSERVED COMPONENTS FRAMEWORK

Marcus J. Chambers · Joanne S. McGarry刊期 2002-04 · 卷 18（2）Econometric Theory已编入正刊

在不可观测成分框架中用微分差分方程刻画周期行为AI 解读

This paper considers a continuous time unobserved components model in which the cyclical component follows a differential-difference equation whereas the trend and seasonal components follow more standard differential equations. Estimation of the parameters of the model with either a stock or a flow variable is analyzed using a frequency domain Gaussian estimator whose asymptotic properties are derived paying particular attention to the role of a truncation parameter that…

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