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Root- T consistent density estimation in GARCH models

Aurore Delaigle · Alexander Meister · Jeroen Rombouts刊期 2016-05 · 卷 192（1）Journal of Econometrics已编入正刊

GARCH 模型中具有根 T 收敛率的密度估计AI 解读

We consider a new nonparametric estimator of the stationary density of the logarithm of the volatility of the GARCH(1,1) model. This problem is particularly challenging since this density is still unknown, even in cases where the model parameters are given. Although the volatility variables are only observed with multiplicative independent innovation errors with unknown density, we manage to construct a nonparametric procedure which estimates the log volatility density…

金融 · 波动率半参数与非参数
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