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CHI-SQUARE-TYPE DISTRIBUTIONS FOR HEAVY-TAILED VARIATES

Stefan Mittnik · Svetlozar T. Rachev · Jeong-Ryeol Kim刊期 1998-06 · 卷 14（3）Econometric Theory已编入正刊

重尾随机变量的卡方型分布AI 解读

The distribution of sums of squared random variables with heavy-tailed distributions is investigated. Considering random variables in the domain of attraction of a stable Paretian law we derive the limiting distribution as the degrees of freedom approach infinity. The finite-degrees-of-freedom behavior for stable Paretian variates is simulated. Response surface techniques are employed to compactly summarize the simulation results for a relevant range of significance levels.

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