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ESTIMATING THE SKEWNESS IN DISCRETELY OBSERVED LÉVY PROCESSES

Jeannette H.C. Woerner刊期 2004-10 · 卷 20（05）Econometric Theory已编入正刊

离散观测莱维过程的偏斜参数估计AI 解读

We consider models for financial data by Lévy processes, including hyperbolic, normal inverse Gaussian, and Carr, Geman, Madan, and Yor (CGMY) processes. They are given by their Lévy triplet (μ(θ),σ2,eθxg(x)ν(dx)), where μ denotes the drift, σ2 the diffusion, and eθxg(x)ν(dx) the Lévy measure, and the unknown parameter θ models the skewness of the process. We provide local asymptotic normality results and construct efficient estimators for the skewness parameter θ taking…

一般估计检验与推断
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