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Distributional Tests in Multivariate Dynamic Models with Normal and Student- t Innovations

Javier Mencía · Enrique Sentana刊期 2012-02 · 卷 94（1）The Review of Economics and Statistics已编入正刊

具有正态与Student-t新息的多元动态模型分布检验AI 解读

We derive Lagrange multiplier and likelihood ratio specification tests for the null hypotheses of multivariate normal and Student-t innovations using the generalized hyperbolic distribution as our alternative hypothesis. We decompose the corresponding Lagrange multiplier-type tests into skewness and kurtosis components. We also obtain more powerful one-sided Kuhn-Tucker versions that are equivalent to the likelihood ratio test, whose asymptotic distribution we provide.…

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