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Likelihood-Based Cointegration Analysis in Panels of Vector Error-Correction Models

Jan J. J Groen · Frank Kleibergen刊期 2003-04 · 卷 21（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

向量误差修正模型面板的似然协整分析AI 解读

panels of a fixed number of vector error-correction (VEC) models. We obtain likelihood ratio statistics to test for a common cointegration rank across the individual VEC models with both heterogeneous and homogeneous cointegrating vectors. Their limiting distributions are a summation of the limiting behavior of Johansen trace statistics. We extend the asymptotic distribution theory to cover the case of an infinite cross-sectional dimension. We apply the framework to a…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · 宏观面板
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