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1 篇论文
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Using the Bootstrap as an Aid in Choosing the Approximate Representation for Vector Time Series

Jack H. W. Penm · Jammie H. Penm · R. D. Terrell刊期 1992-04 · 卷 10（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

用自助法辅助选择向量时间序列的近似表示AI 解读

In this article, a procedure is presented to use the bootstrap in choosing the best approximation in terms of forecasting performance for the equivalent state-space representation of a vector autoregressive model. It is found that the proposed procedure, which uses each approximator's forecasting performance, can enhance considerably an approach based simply on the estimated Hankel singular values.

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样VAR 与局部投影
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