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Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties

James G MacKinnon · Halbert White刊期 1985-09 · 卷 29（3）Journal of Econometrics已编入正刊

具有改进有限样本性质的若干异方差稳健协方差估计量AI 解读

We examine several modified versions of the heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator of Hinkley (1977) and White (1980). On the basis of sampling experiments which compare the performance of quasi t statistics, we find that one estimator, based on the jackknife, performs better in small samples than the rest. We also examine finite-sample properties using modified critical values based on Edgeworth approximations, as proposed by Rothenberg (1988). In…

稳健标准误
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