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The Student's t Approximation in a Stationary First Order Autoregressive Model

J. C. Nankervis · N. E. Savin刊期 1988-01 · 卷 56（1）Econometrica已编入正刊

平稳一阶自回归模型中的Student t近似AI 解读

The exact distribution of the regression t statistic for testing the value of the AR parameter in a Gaussian first ord er autoregressive model is investigated by Monte Carlo methods. The S tudent's t distribution is not a satisfactory approximation for sampl es typical in economic applications. The main problem is the location of the distribution of the t statistic rather than the shape. Once t he t statistic is adjusted so that it has the same mean and standard deviation as…

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