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Subsampling and model selection in time series analysis

J-I Fukuchi刊期 1999-09-01 · 卷 86（3）Biometrika已编入正刊

时间序列分析中的子抽样与模型选择AI 解读

In this paper the subsampling method of Carlstein (1986) is used to estimate the risk of prediction for time series data. We extend Carlstein's result by proving strong consistency of the subsampling estimator and we propose a procedure for selecting a time series model empirically from a set of possibly nonnested and misspecified models by using estimated risk of prediction as a selection criterion. When this procedure is applied to the selection of the order of an…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样宏观 · 预测与即时预测
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