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A test for the absence of aliasing or local white noise in locally stationary wavelet time series

I A Eckley · G P Nason上线 2018-09-24Biometrika在线待刊

局部平稳小波时间序列中无混叠或局部白噪声的检验AI 解读

Aliasing is often overlooked in time series analysis but can seriously distort the spectrum, the autocovariance and their estimates.We show that dyadic subsampling of a locally stationary wavelet process, which can cause aliasing, results in a process that is the sum of asymptotic white noise and another locally stationary wavelet process with a modified spectrum.We develop a test for the absence of aliasing in a locally stationary wavelet series at a fixed location, and…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样
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