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PERMANENT-TRANSITORY DECOMPOSITIONS UNDER WEAK EXOGENEITY

Lance A. Fisher · Hyeon-seung Huh刊期 2007-02 · 卷 23（01）Econometric Theory已编入正刊

弱外生性下的永久—暂时分解AI 解读

This note shows that the orthogonal shocks obtained by imposing a recursive structure on the contemporaneous impacts of the errors in a vector-error correction model (VECM) are related to the orthogonal permanent-transitory shocks in a Gonzalo and Ng (2001, Journal of Economic Dynamics and Control 25, 1527–1546) decomposition provided some of the variables in the system are weakly exogenous. Specifically, when there are as many weakly exogenous variables as common trends and…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · VAR 与局部投影
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