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Econometric Methods for Modelling Systems With a Mixture of i (1) and i (0) Variables

Lance A. Fisher · Hyeon‐Seung Huh · Adrian R. Pagan刊期 2016-08 · 卷 31（5）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

含 I(1) 与 I(0) 变量的混合系统建模：计量方法AI 解读

Summary This paper considers structural models with both I (1) and I (0) variables. The structural shocks associated with either set of variables could be permanent or transitory. We classify the shocks as (P1,P0) and (T1,T0), where P/T distinguishes permanent/transitory, while 1/0 means they are attached to structural equations with either I (1) or I (0) variables as their ‘dependent’ variable. We show that P0 shocks can affect cointegration analysis and provide a formula…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · VAR 与局部投影
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