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Effects of ARMA Errors on the Significance Tests for Regression Coefficients
ARMA 误差对回归系数显著性检验的影响
It Is well known that nonindependent errors arising from autoregressive (AR) or moving average (MA) processes may reverse the conclusions of t or F tests for estimable functions of regression coefficients. We show that these conclusions can be reversed only if observed t or F values based on ordinary least squares (OLS) computations lie between certain lower and upper bounds. Our tabulations of these bounds are based on the Imhof [5] distribution of a ratio of quadratic…
Application of New Ridge Regression Methods to a Study of Bell System Scale Economies
新岭回归方法在贝尔系统规模经济研究中的应用
We suggest a new horizontal scaling for the ridge trace, some new techniques for monitoring ridge solutions including an index of stability of relative magnitudes (ISRM) and numerical largeness of more significant (NLMS) regression coefficients. A method of curtailing the tending of ridge regression coefficients toward zero is also presented. Two examples illustrate these methods and estimate Bell System's scale economies to be large.