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ESTIMATION OF EXCESS RETURNS FROM DERIVATIVE PRICES AND TESTING FOR RISK NEUTRAL PRICING

Gurupdesh S. Pandher刊期 2001-08 · 卷 17（4）Econometric Theory已编入正刊

利用衍生品价格估计超额收益并检验风险中性定价AI 解读

This paper develops an econometric framework for (i) estimating excess returns of the security process from high frequency derivative prices, (ii) testing for risk neutral pricing, and (iii) measuring premiums outside the no-arbitrage pricing model. The estimator is constructed by applying quasi-likelihood and Feynman–Kac theory to the risk neutral contingent claims pricing model to generate the optimal orthogonality restriction. The strong consistency and asymptotic…

金融 · 资产定价极大与准极大似然金融 · 高频计量
被引 5 次 ↗OpenAlex · 核验
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