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Semiparametric ARCH Models

Robert F. Engle · Gloriá Gonzalez-Rivera刊期 1991-10 · 卷 9（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

半参数 ARCH 模型AI 解读

A semiparametric ARCH model is introduced with conditional first and second moments given by ARMA and ARCH formulations, and a conditional density that is approximated by a nonparametric density estimator. For several densities, the relative efficiency of the quasi-maximum likelihood estimator is compared with maximum likelihood under correct specification. These potential efficiency gains for a fully adaptive procedure are compared in a Monte Carlo experiment with the…

宏观 · 时间序列半参数与效率极大与准极大似然
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