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Direct Semi-Parametric Estimation of the State Price Density Implied in Option Prices

Gianluca Frasso · Paul H.C. Eilers刊期 2022-07-03 · 卷 40（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

期权价格隐含状态价格密度的直接半参数估计AI 解读

We present a model for direct semi-parametric estimation of the state price density (SPD) implied by quoted option prices. We treat the observed prices as expected values of possible pay-offs at maturity, weighted by the unknown probability density function. We model the logarithm of the latter as a smooth function, using P-splines, while matching the expected values of the potential pay-offs with the observed prices. This leads to a special case of the penalized composite…

金融 · 资产定价半参数与效率核、筛与局部多项式
被引 2 次 ↗OpenAlex · 核验
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