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Estimation of Continuous-Time Processes via the Empirical Characteristic Function

George J Jiang · John L Knight刊期 2002-04 · 卷 20（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

连续时间过程的经验特征函数估计AI 解读

This article examines the class of continuous-time stochastic processes commonly known as affine diffusions (AD's) and affine jump diffusions (AJD's). By deriving the joint characteristic function, we are able to examine the statistical properties as well as develop an efficient estimation technique based on empirical characteristic functions (ECF's) and a generalized method of moments (GMM) estimation procedure based on exact moment conditions. We demonstrate that our…

金融 · 波动率GMM 与矩条件
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