Priors and Component Structures in Autoregressive Time Series Models
自回归时间序列模型中的先验与成分结构
Gabriel Huerta, Mike West; Priors and Component Structures in Autoregressive Time Series Models, Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical
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Priors and Component Structures in Autoregressive Time Series Models
自回归时间序列模型的先验与成分结构
Summary New approaches to prior specification and structuring in autoregressive time series models are introduced and developed. We focus on defining classes of prior distributions for parameters and latent variables related to latent components of an autoregressive model for an observed time series. These new priors naturally permit the incorporation of both qualitative and quantitative prior information about the number and relative importance of physically meaningful…