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An Exact Chi-Squared Decomposition Theorem for Inverse Gaussian Variates

G. Letac · V. Seshadri · G. A. Whitmore刊期 1985-07-01 · 卷 47（3）Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology已编入正刊

逆高斯变量的精确卡方分解定理AI 解读

SUMMARY It is proved that the scaled deviance of an inverse Gaussian sample of size n can be expressed as a sum of n – 1 independent chi-square variates. Applications to prediction intervals and squared recursive-residuals are illustrated.

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