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TESTING THE PARAMETRIC SPECIFICATION OF THE DIFFUSION FUNCTION IN A DIFFUSION PROCESS

Fuchun Li刊期 2007-04 · 卷 23（02）Econometric Theory已编入正刊

扩散过程的扩散函数参数设定检验AI 解读

A new consistent test is proposed for the parametric specification of the diffusion function in a diffusion process without any restrictions on the functional form of the drift function. The data are assumed to be sampled discretely in a time interval that can be fixed or lengthened to infinity. The test statistic is shown to follow an asymptotic normal distribution under the null hypothesis that the parametric diffusion function is correctly specified. Monte Carlo…

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