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Bayesian collapsed Gibbs sampling for a stochastic volatility model with a Dirichlet process mixture

Frank C. Z. Wu刊期 2024-06 · 卷 39（4）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

含狄利克雷过程混合的随机波动模型：贝叶斯折叠Gibbs采样AI 解读

Summary This paper replicates the results of the stochastic volatility–Dirichlet process mixture (SV‐DPM) models proposed in Jensen and Maheu (2010) in both a narrow and a wide sense. By using a normal‐Wishart prior and the collapsed Gibbs sampling method, our algorithm can be applied for more general settings, and it is more efficient for sampling the Dirichlet process mixture. For the stochastic volatility component, we adopt the method in Chan (2017) to further increase…

金融 · 波动率贝叶斯
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