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FACTOR ANALYSIS OF A LARGE DSGE MODEL

Alexei Onatski · Francisco Ruge‐Murcia刊期 2013-09 · 卷 28（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

大型 DSGE 模型的因子分析AI 解读

SUMMARY We study the workings of the factor analysis of high‐dimensional data using artificial series generated from a large, multi‐sector dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The objective is to use the DSGE model as a laboratory that allows us to shed some light on the practical benefits and limitations of using factor analysis techniques on economic data. We explain in what sense the artificial data can be thought of having a factor structure, study the…

宏观 · 因子模型高维与机器学习宏观 · 预测与即时预测
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