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1 篇论文
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ℓ 1 -regularization of high-dimensional time-series models with non-Gaussian and heteroskedastic errors

Marcelo C. Medeiros · Eduardo F. Mendes刊期 2016-03 · 卷 191（1）Journal of Econometrics已编入正刊

非高斯与异方差误差下高维时间序列模型的ℓ₁正则化AI 解读

We study the asymptotic properties of the Adaptive LASSO (adaLASSO) in sparse, high-dimensional, linear time-series models. The adaLASSO is a one-step implementation of the family of folded concave penalized least-squares. We assume that both the number of covariates in the model and the number of candidate variables can increase with the sample size (polynomially or geometrically). In other words, we let the number of candidate variables to be larger than the number of…

宏观 · 时间序列正则化与变量选择因子模型
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