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A frequency domain bootstrap for ratio statistics in time series analysis

R. Dahlhaus · D. Janas刊期 1996-10-01 · 卷 24（5）The Annals of Statistics已编入正刊

时间序列比值统计量的频域自助法AI 解读

The asymptotic properties of the bootstrap in the frequency domain based on Studentized periodogram ordinates are studied. It is proved that this bootstrap approximation is valid for ratio statistics such as autocorrelations. By using Edgeworth expansions it is shown that the bootstrap approximation even outperforms the normal approximation. The results carry over to Whittle estimates. In a simulation study the behavior of the bootstrap is studied for empirical correlations…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样
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