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KERNEL AND BANDWIDTH SELECTION, PREWHITENING, AND THE PERFORMANCE OF THE FULLY MODIFIED LEAST SQUARES ESTIMATION METHOD

Christina Christou · Nikitas Pittis刊期 2002-08 · 卷 18（4）Econometric Theory已编入正刊

核与带宽选择、预白化及完全修正最小二乘的表现AI 解读

This paper examines several practical issues regarding the implementation of the Phillips and Hansen fully modified least squares (FMLS) method for the estimation of a cointegrating vector. Various versions of this method arise by selecting between standard and prewhitened kernel estimation and between parametric and nonparametric automatic bandwidth estimators and also among alternative kernels. A Monte Carlo study is conducted to investigate the finite-sample properties of…

宏观 · 时间序列核、筛与局部多项式单位根与协整
被引 13 次 ↗OpenAlex · 核验
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